先日、キャッシュバックサービスを比較 したとき、キャッシュバックサイトの一つの TariTali(タリタリ)で無料EAが提供されていることを知りました。
しかも100個もあります!
(正確には100種類のEAに、それぞれMT4用とMT5用があるので合計200個)
多けりゃいいってもんでもないけど、これだけあれば中にはいいものもあるのではないかと期待してしまいます。
TariTali 経由で開設した口座でしか使えないという制約はあるものの、しっかり稼げるのであれば問題はないと思います。
そこで、提供されている100個のEAについて検証してみました。
バックテスト環境
口座:TitanFX Zeroブレード口座(デモ口座)
プラットフォーム:MT5
ヒストリカルデータ:MetaQuotes(~2015年3月)、TitanFX(2015年4月~)*1
ストラテジーテスターの設定:
延滞:遅延ゼロ、理想的な実行
モデル:全ティック
*1:MT5で直接サーバーからダウンロードしたデータ(外部サービスのデータをインポートしたものではない)です。データの切り替わり時期はTitanFXのサービス開始時期に依存し、銘柄によって前後するようです。
検証手順
- TariTali はバックテストの期間を”2019年1月1日から2023年2月末頃まで”としているので、まずはこの期間のバックテスト結果がおおむね一致することを確認します
- 「1.」の期間外(2014年1月~2018年12月、2023年3月~2024年8月)をバックテストして過剰最適化と考えられるものを除外します
- 「2.」で残ったEAの中からバックテスト結果の数値が良好なものを抽出します
検証結果
特筆するほど結果が良好なEAはありませんでした。
一応、2014年1月~2024年8月の10年半のバックテストでプロフィットファクターが「1.3」を超えるものの結果を載せておきます。
念のためフォローしておきますが、プロフィットファクターが「1.3」を超えないものは有料販売サイトでもたくさん売っていますし、TariTali のEAの質が低いと言っているわけではありません。
それに、プロフィットファクターの「1.3」というのもネットでよく見かけるので、ひとつのしきい値として使用しただけで、別の指標を見ればまた違った結果になるかもしれません。
98.USDJPY M30
2014年1月~2018年12月のプロフィットファクターが「1.20」、2019年1月~2023年2月が「1.75」、2023年3月~2024年8月が「1.67」なので過剰最適化の懸念がないとは言い切れません。
ただ、リカバリファクターの値もまあまあだし、あと1~2年様子を見て、成績が落ちなければ…という期待は持てます。
29.AUDUSD M30
2014年1月~2018年12月のプロフィットファクターが「1.18」、2019年1月~2023年2月が「1.62」、2023年3月~2024年8月が「1.35」なので、正直なところ過剰最適化の懸念はあります。
うーん、もう少し様子を見てもいいかな…というぐらいの感じでしょうか。
5.AUDJPY M30
2014年1月~2018年12月のプロフィットファクターが「1.13」、2019年1月~2023年2月が「1.66」、2023年3月~2024年8月が「1.40」なので、これも過剰最適化の懸念はあります。
これについても、もう少し様子を見てみたいと思います。
まとめ
「いいものがあればラッキー!」ぐらいの気持ちではあったものの、やっぱりそんなに甘くなかったなぁというのが率直な感想です。
とはいえ、期待値が高すぎたかなというのも正直なところです。
もう少し様子を見たいところですが、「98.USDJPY M30」なんかは使ってよさそうな気もします。
あと、今回はじめて他の人が作ったEAをテストしていて思ったことは、アルゴリズムがわからないと実際に運用するときに困りそうだなということです。
「あれ、なんでここで買わないの?」とか疑問に思うことがあっても確認する方法がないと思います。(もしかしたら製作者に問い合わせれば解決するかもしれませんが、詳細な状況説明が必要でしょう)
ほかにもパラメータを変更して微調整しようとしても過剰最適化にしかならない気がするし…。
そういうわけで他の人が作ったEAを使うとしたら、よっぽどバックテスト/フォワードテストの結果がよくないと使いにくいなあと感じました。
とはいえ”よっぽど”のEAがあるかもしれないので、また探してみようと思います。