ナンピン とマーチンゲール の記事を書いていて思ったのは「この2つって相性がいいんじゃない？」ということです。
ナンピンは含み損に耐えられなくなると大きな損失（ドローダウン）を生む
→ マーチンゲールはドローダウンからのリカバリーが速い
マーチンゲールは連敗数が多いと破産リスクが高まる
→ ナンピンは勝率が上がるのでリスクが減る
ほんの思い付きですが、前述の記事で作成した EAで両方の機能を有効にするだけで簡単に試せるのでやってみることにしました。
ナンピン、マーチンゲールなし
まずは巣の状態のバックテストの結果です。
あまり成績については気にしないでください…。
なお、EAとバックテストの概要は以下のような感じです。
（ナンピンとマーチンゲールの記事からテスト期間だけ変更しています）
- ドンチャンチャネルを使用した逆張り
- 0.1ロット固定
- EURUSD、１時間足
- テスト期間は2017～2023年の7年間
ナンピンだけ
つづいてナンピンのみ行った場合の結果です。
なお、ナンピンのアルゴリズムは以下のとおりです。
- 設定したストップロスの60%を超えて逆行したらポジションを追加
（ストップロスが30pipsの場合、18pipsを超えて逆行したらポジション追加） - ポジションを追加した場合は損益分岐点に利確を設定（全ポジション）
- ポジション数は最大10個（＝ナンピンは最大9回）
残高で”612,676円”、有効証拠金で”757,864円”という大きなドローダウンを出しています。
マーチンゲールだけ
つづいてマーチンゲールのみ行った場合の結果です。
なお、マーチンゲールのアルゴリズムは以下のとおりです。
- 利確したときにドローダウンを取り戻せるようにロット数を調整して発注
”4,546,281円”というすごく大きなドローダウンを出しています。
ナンピン ＋ マーチンゲール
最後にナンピンとマーチンゲールを両方とも行った場合の結果です。
マーチンゲール単体のときにあった”4,546,281円”という大きなドローダウンは 10万円程度とかなり小さくなっています。（グラフの①）
ナンピン単体のときにあったドローダウンについては、ナンピンだけのときには無理だったリカバリーができています。（グラフの②）
冒頭に書いたとおりの効果が確認できたと思います。
まとめ
ナンピンだけでは使いづらい印象でしたが、マーチンゲールと組み合わせれば使えなくもないかもしれないと思えるぐらいにはなりました。
ただ、いずれにしてもドローダウンは大きいのでポジション数制限やロット数制限は必要だと思います。（制限すればするほど両手法のうまみも減るのでバランスが難しいですが…）
