そこで、その頃に読んだ本を読みなおしてみることにしました。

システムトレード 基本と原則

どんな本？

「トレードの世界は楽じゃないですよ。すぐに破産しますよ。だから生き残ることを一番に考えましょう。生き残ることができれば利益はついてきますよ。で、生き残るためにはこうするのがいいですよ」ということが書かれた本です。

メインとなるのは “生き残るためにはこうするのがいいですよ” の部分で、心構えや考え方の段階から実際のトレードまで著者の経験を交えながら6つの原則として説明しています。

あと、おまけで15名の「マーケットの魔術師」と呼ばれる人たちから、トレードで成功したい人たちへの一言アドバイスが付いています。

総評

FX に淡い幻想を持っている人にこそ読んでほしい本だけど、そういう人は「楽して儲かりますよ！」という感じのタイトルの本を読むか、ネットだけで済ませそうな気がする（偏見？）ので、FX で痛い思いをして甘くないことを知って「これまでとは違うやり方をしないといけないんじゃ？」と気づいたときに読んでほしい本です。
もちろん、淡い幻想を持っている／いないにかかわらず、初心者にはとても有益な本だと思います。

また、小難しい理論や数式が少なめなので、初心者でもトレードするまでの流れとか概要は理解しやすいのではないでしょうか。
ただし、仕掛けや手仕舞いの方法などはそれほど詳しく記載されていないので、そのあたりについては別の本が必要になるかと思います。

総じて経験の浅い人や、そこそこ経験はあるけど、あまり上手くいっていない人向けの本だと思います。

読み直してみた感想

・トレードをはじめる前 ～ 経験の浅い人が読むと変な幻想が減っていいかも
とりあえず「楽には勝てない」、「簡単に破産する」、「期待しすぎない」というようなことが前のほうに書かれているので、そこだけでも読んでおく価値があると思います。
専門的な知識がないと分からないこともあると思いますが、そういうところは「ふーん」ぐらいで流しておいて、経験や知識が増えてから読み直すといいと思います。

・ある程度トレードの経験を積んでから読むと、より理解したり実感したりできるかも
技術書とか専門書全般に言えることなんですが、経験や知識が増えてから読み直すと、前回読んだ時には「ふーん」ぐらいだったものが「そういうことか」と理解できたりします。
たとえば、僕の場合は「期待値が大切」とか「機会が少ないと期待値が高くても役に立たない」と言われても「ふーん」だったんですが、自分で EA を作ったり、EA販売サイトの EA を検証したあとで読み直してみると「そうなんだよね！」という感じで強く共感できました。

・一度に多くの資金管理方法を知ることができるのはありがたい
この本の中では7個の資金管理方法が紹介され、それぞれの特徴が比較されています。
パラメータを固定して比較しているので、それぞれの比較は少し物足りない気もしますが、著者の比較したいことや言いたかったことについてはこれで十分なのかもしれません。
それに、それぞれの方法の考え方や計算式も記述されているので、気になったのなら自分で試すこともできるし、むしろそうするべきなのでしょう。

・本のタイトル（邦題）と内容が合ってないかも
本のタイトルからすると「システムトレード “の” 基本と原則」が、あるいは「システムトレード “が” 基本と原則」と書かれているようにとれますが、そういうわけではないです。
たしかに著者は「ルールに従って行うトレード（＝システムトレード）」をすすめてはいますが、システムトレードだけの原則を書いているわけでも、システムトレードが唯一の原則だと書いているわけでもありません。
いくつかある原則の中に「システムトレード」も含まれているだけです。

また、システムトレードは「ルールに従って行うトレード」という意味で、「裁量」か「自動売買」かを問いませんが、どちらかというと「自動売買」だと考える人が多いのではないでしょうか。（僕がそうでした）
そういうわけで、この本には EA などの自動売買アルゴリズムを作る際の原則とか、ロジック、テクニックなどが書かれているんじゃないかと期待したくなりますが、そういったものは書かれていません。

ちなみに、この本の原題は「The Universal Principles of Successful Trading」です。
直訳の「成功する取引の普遍的な原則」のほうが、著者が書きたかった内容をよくあらわしていると思います。

トレードシステムの法則

どんな本？

トレードシステムを実際に作成しながら、実運用に耐えるシステムの作り方が解説されています。
解説には過剰最適化の防ぎ方や、仕掛けや手仕舞いの方法などが含まれます。

ただし、本書の中で作成されるのは株式と商品先物が対象のシステムなので、そのまま FX で使用できるものではありません。

なお、著者は「アベレイション」という有名？なトレードシステムを作った人とのことです。

総評

基本的に株式や商品先物の中の多数の銘柄を同時に扱うシステムを使って解説されているので、そのまま FX に適用できないことや、適用してもいいのかな？と疑問に思うことがあります。
ただ、それを差し引いても考え方や開発手順、アイデアなど、応用できることも多いと思います。

あとは、あくまでも “作り方” の解説なので、いずれにしても自分の EA を作成するときには検討、および検証が必要になります。

以上のことを考えると、少し経験を積んだ自動売買アルゴリズムの開発者向けの本だと思います。

読み直してみた感想

・カーブフィッティングを防ぐにはトレード数が多くないとダメというのは厳しい
この本の中では複数の銘柄をひとつのシステムで売買するので、中長期のトレンドフォローシステムでも十分なトレード数が確保できます。
でも、通常、EAは単一銘柄を売買することがほとんどなので…。

・BRAC（Build、Rebuild、And Compare）テストは試してみる価値がありそう
ヒストリカルデータの全てを使って開発したシステムと、同じ手順でヒストリカルデータの一部を使って開発したシステムの2つのシステムで、2つ目のシステムを開発するときに使わなかったヒストリカルデータの部分の成績を比較する方法です。
著者がアウトオブサンプルテスト（ヒストリカルデータの一部を使って開発したシステムを、残りのヒストリカルデータを使って実施するテスト）よりも過剰最適化を防ぐのに効果的だと言っています。
本当に効果があるのならやる価値はあると思います。

・ゲイン・ペイン・レシオは使えるかも
「平均年次利益 ÷ 平均年次最大ドローダウン」で求められる値です。
リスクリターン率（総利益 ÷ 最大ドローダウン）と似ていますが、リスクリターン率だと長い期間で1回だけ大きなドローダウンをくらったのか、頻繁に大きいドローダウンがあるのかが分かりません。
なので、併用するのがいいかと思います。
あと、はじめて EA を作ったときのメモに「g/pレシオ」とあったので、どうやら気にはしていたようですが、意味は理解できていなかったと思います。

・仕掛けや損切り、利食いに使うアイデアが参考になる
いくつかアイデアが紹介されていて、自分の EA を作るときに参考になります。
僕もいくつかは、この本の内容を元にして実装しました。

システマティックトレード

どんな本？

簡単に言うと「仕掛けや手仕舞いのルールと、ひな形が要求する情報を用意すれば、資産に合わせた取引量が分かるシステムができますよ」という本です。

このシステムは、複数のルールや投資銘柄を組み合わせて作成することも可能です。

また、ルールの作り方や、過剰最適化の防止についても少なくない紙面を使って解説されています。

総評

ポートフォリオを組んだ際の各ルールへの資産の割り振りまでをシステマティックに実行しようというのが、とても興味深いです。

ただ、自分の理解が浅いだけかもしれませんが、“ひな形が要求する情報”を用意するのも、本書の内容をプログラムコードに落とすのも大変そうだなという印象です。
あとは、正しく実装できていることを確認しきれるのかどうか…。
まあ、ポートフォリオが巨大な場合には、それだけの労力をかける価値があるかもしれません。

というわけで、かなり大きめのポートフォリオを運用するつもりで、かつ、しっかり試験ができるプログラマー向けの本だと思います。

読み直してみた感想

・アイデアファーストっていうのは、その通りだと思うけど…
過去のデータから利益の出るルールを見つけ出すのではなく、まずは思いついたアイデアをルールにするのが先という考え方とのことですが、そのルールを過去のデータで最適化しすぎたら結局同じになるので、さじ加減が難しいと感じました。

・読む前にシャープレシオは勉強しておいたほうがいいかも
本書の中には「シャープレシオ」という指標がたくさん出てきます。
なので、たぶんシャープレシオのことを理解してから読んだほうが、本書の内容も理解できると思います。
ちなみに僕はシャープレシオのことをほとんど知らない状態で読んだので、肝心なところは理解できていないと思います。

・バリエーションというのは使えるかも
ひとつのルールの中に複数のバリエーション（たとえば短期トレンドをとらえるものと長期トレンドをとらえるものといった感じ）を持つというのは面白そうだと思いました。

・投資対象ごとに最適化しないって可能？
「特性があまり変わらない投資対象であれば、個別に最適化しないほうがいい」旨の記述がありますが、僕はやってしまっていました…。
でも、たとえば EURJPY と GBPJPY で同じパラメータにして上手くいくのかなぁ？
上手くいかないのはロジックが良くないとかなのかなぁ？

・ひな形（フレームワーク）の詳細は理解しきれず…
肝心のひな形の中身については、なんとなく分かったような分からないような感じです…。
シャープレシオのことを知っていれば、もう少しは理解できたのかもしれません。

・タイトルの副題と内容が合ってないかも
タイトルの副題に「独自のシステムを開発するための完全ガイド」とあるので、「自分」独自のシステムの開発の仕方が書いてあるのかと思ったんですが、実際には「著者」独自のシステムの解説（ガイド？）がメインでした。（前半3分の1くらいは「自分」と言ってもいいと思いますが）

ちなみに、原題は「A unique new method for designing trading and investing systems」です。
「unique system」じゃなくて「unique method」なんですよね。
直訳して「取引と投資のシステムを開発する独自の新しい方法」ぐらいにしておいてくれたら誤解しなかったのにと思います。

FX メタトレーダー4 MQLプログラミング

どんな本？

MQL言語（EA を作成するためのプログラミング言語）やMetaEditor（EA の開発環境）についての説明から、売買ロジック、デバッグの方法まで、EA を作成するためのひと通りのことが解説されています。

なお、「こうすれば勝てるよ」みたいなことは書かれていません。
タイトル通りMQL言語を使用したプログラミングについての解説本です。

総評

全くプログラミングの経験がない人が、この本を読めば EA を作ることができるようになるかと言うと、ちょっと難しいのではないでしょうか。
この本に付属するサンプルコードを少しづつ変更することもできますが、作成した EA が正しく動作しているか確認するのが難しいと思います。

どちらかというと、ある程度何らかの言語でプログラミングができる人で、EA の作成経験が浅い人向けの本だと感じました。

読み直してみた感想

・注文失敗時のリトライ処理
自作の EA でリトライしてなかったことに今さら気づきました。
これだけでも読み直してよかった。

そこで、違いの中で特に気になったものについて情報として残しておこうと思います。
（ほかにも気になったものが出てきたら追記していきます）

スプレッド

MT4

ストラテジーテスター上で設定した値になります。

固定値でしかテストできないので平均的な値、狭めの値、広めの値という感じで複数回テストする必要がありました。

MT5

ヒストリカルデータに含まれる値になります。

実際に配信された値、あるいはそれに近い値でテストできます。
これでスプレッドの値を変えながら何回もテストする必要がなくなりました。

また、”スプレッドが広がっているときは売買しない”といったようなスプレッド値を売買条件に含むアルゴリズムもテストできるようになりました。

取引時間

MT4

業者の取引時間外でも注文できてしまいます。
（下の図の例だと月曜日は”01:05 – 23:55”の間だけ取引できるはずですが、「1:00」にも注文が可能です）

MT5

業者の取引時間外は注文できません。
注文すると”market closed”というエラーになります。

上の図のように”呼値”（MT5では”相場情報”）と”取引”の時間が異なる場合に発生する可能性があります。
それに取引時間が異なる業者のヒストリカルデータをインポートした場合にも発生すると思います。
あとは、現在の取引時間をもとに判断していると思うので、過去に取引時間が変更されている場合も発生するかもしれません。

はじめはバックテストの結果にも影響がありそうだと思っていたんですが、僕がテストしたEAは注文判定が15分間隔だったので、あまり影響がありませんでした。
ただ、エラー自体は何回か発生していたので、まったく影響がないわけではないと思います。

注文判定をティックごとや、1分間隔とかの短い周期で行うものだと、ある程度の影響があるのではないでしょうか。（そのようなEAを持っていないので試せてはいません）

最適化

MT4

最適化処理を並列で実行することはできません。

たとえば、あるパラメータについて「10～20」の値を「1」きざみで処理する場合、「10」の処理が終わったら「11」を、「11」の処理が終わったら「12」を…という具合に順番に実行します。

MT5

最適化処理を並列で実行することができます。
基本的には実行する PC の論理コア数だけ並列実行できます。

たとえば、論理コアが8個ある PC で、あるパラメータについて「10～20」の値を「1」きざみで処理する場合、「10～17」までの処理が同時に実行されます。

実行時間が大きく短縮できそうだったので、ためしに比較してみました。
使用した EA とパラメータ、ヒストリカルデータは同じです。（ EA は MT4 から MT5 へ移植したものです）

あれ？ なんか期待してた結果と違います。
パス数が「10」のときは比率的に短縮できてますが…。

調査したところ、パス数が「20」と「40」のときに伸びていないのは、どうやらメモリが足りないことが原因のようです。
ためしにメモリを使い切らないように使用するコア数を制限したところ、それぞれ「181秒（4.3倍）」と「354秒（8.4倍）」と大きく改善しました。
これなら効率は上がっていると言ってもいいと思います。（1パス実行あたりの処理時間が大幅に増えているので、処理時間的には変わっていませんが…）

最大のパフォーマンスを引き出すためには、タスクマネージャーを見ながら最適化に使用するコア数を調整する必要があるかもしれません。

ちなみに使用するコア数の変更は、以下の手順でできます。

1. ストラテジーテスターの「エージェント」タブを選択します。
   
2. 設定を変更したいコアの上で右クリック、表示されたメニューから「有効化」または「無効化」を選択します。
   

複数銘柄の一括テスト

MT4

ある EA で複数の銘柄をバックテストしたい（たとえば、ほかに上手くいきそうな銘柄がないか探すような）場合、それぞれの銘柄をひとつずつ順番にテストする必要があります。

MT5

ある EA で複数の銘柄をバックテストしたい場合、一括でテストすることができます。

1. ストラテジーテスターの「設定」タブを選択します。
   
2. 「銘柄」で「すべての[気配値表示]銘柄」を選択します。
   
3. メニューから「表示」→「銘柄」を選択して銘柄ダイアログを開きます。
   
4. 「仕様」タブでテストしたい銘柄を選択します。
   
5. 「銘柄を表示する」ボタンを押します。
   （左側のツリー上の項目を選択した状態で「銘柄を表示する」ボタンを押すと、その項目に含まれる銘柄が一括で切り替わります）
   
6. 逆にテストしたくない場合には「銘柄を非表示にする」ボタンを押します。
7. 「スタート」ボタンを押してバックテストを開始します。

複数台の PC を使った分散処理

MT4

MT4 を起動した PC のみを使ってテストします。

MT5

MT5 を起動した PC だけでなく、ネットワーク上に存在する PC もテストに使用することができます。
そのため、余っている PC があれば効率的にテストすることが可能です。

この機能を使うためには、MT5 を起動してストラテジーテスターを実行する PC（以降、メイン PC ）と、メイン PC から使われる側の PC（以降、サブ PC ）のそれぞれで設定が必要になります。

まずは、サブ PC 側の設定を行います。

1. MT5 のメニューから「ツール」→「ストラテジーテスターエージェントマネージャー」を選択してエージェントマネージャーを起動します。
   
2. 「サービス」タブを選択します。
   
3. 「エージェント」のドロップダウンリストから追加したいエージェントの数を選択します。
   （エージェントごとにひとつのテストを処理するため、エージェントが複数あればサブ PC 側でも並列実行されます）
   
4. 「追加」ボタンを押します。
   
5. IP アドレスをメモしておきます。
   

つぎにメイン PC 側の設定を行います。

1. ストラテジーテスターの「エージェント」タブを選択します。
   
2. 「Local Network Farm」の上で右クリックして、表示されたメニューの中から「追加」を選択します。
   
3. 「ネットワークをスキャン」にチェックを入れ、「始点」と「終点」に先ほどメモしておいたサブ PC の IP アドレスを入力して「次へ」ボタンを押します。
   
4. 追加したいエージェントが表示されているのを確認したら「完了」ボタンを押します。
   
5. 「Local Network Farm」の上で右クリックして、表示されたメニューの中から「ローカルネットワークファームを使用する」を選択します。
   

以上で「最適化 」や「複数銘柄の一括テスト 」を実行する際、サブ PC にもテストが割り振られます。

まず、MT5にヒストリカルデータをインポートする方法は2種類あります。

1. 直接サーバーからダウンロードする方法
2. 外部から取得したデータを取り込む方法

MT5では既存の銘柄から情報をコピーした”カスタム銘柄”というものを作れるので、既存の銘柄には「a.」の方法で、カスタム銘柄には「b.」の方法でインポートするのがいいと思います。

共通の作業

1. MT5を起動して「ツール」→「オプション」を選択してオプションダイアログを開きます。
   
2. 「チャート」タブの”チャートの最大バー数”で「Unlimited」を選択し「OK」ボタンを押します。
   
3. MT5を再起動します。
4. 「チャート」タブの”チャートの最大バー数”が「Unlimited」になっていることを確認します。

直接サーバーからダウンロードする方法

1. MT5を起動して「表示」→「銘柄」を選択して銘柄ダイアログを開きます。
   
2. 「仕様」タブでインポートしたい銘柄を選択します。
   
3. 「チャートバー」タブで開始日時と終了日時を設定してから「情報呼出」ボタンを押します。
   
4. ダウンロードが終わるのを待ちます。

外部から取得したデータを取り込む方法

1. ヒストリカルデータを用意する
   1. 簡単に入手できるものはいくつかありますが、僕はFOREX TESTERの無料のもの をダウンロードしました。AUDJPY、AUDUSD、CHFJPY、EURCAD、EURCHF、EURGBP、EURJPY、EURUSD、GBPCHF、GBPJPY、GBPUSD、NZDJPY、NZDUSD、USDCAD、USDJPY、USDCHF、XAGUSD、XAUUSDの2001年1月（一部は2003年1月）からのデータが提供されています。
2. MT5を起動して「表示」→「銘柄」を選択して銘柄ダイアログを開きます。
   
3. 「仕様」タブでインポートしたい銘柄を選択します。
   
4. 「カスタム銘柄を作成する」ボタンを押してカスタム銘柄ダイアログを開きます。
   
5. 「銘柄」をダブルクリックして銘柄名を入力して「YES」ボタンを押します。
   （名前は自分がわかりやすければなんでもいいと思います）
   
6. ”Custom”というフォルダの下に作成した銘柄名ができているので選択します。
   
7. 「チャートバー」タブで「バーをインポートする」ボタンを押してインポートダイアログを開きます。
   
8. 「選択」ボタンを押して、用意したヒストリカルデータを選択します。
   
   （FOREX_TESTERのものは1列目と１行目をスキップする必要がありました）
   
9. 「YES」ボタンを押してインポートダイアログを閉じます。
10. 「チャートバー」タブでインポートデータの開始日時と終了日時を設定してから「情報呼出」ボタンを押します。
    
11. 情報が表示されたらインポートできているか確認します。
    
12. 「OK」ボタンを押して銘柄ダイアログを閉じます。

EA販売サイトでの EA の探し方

いくつかのEA販売サイトでEAを探す中で、基本的な探し方が固まってきたのでまとめてみました。よろしければご自分でEAを探す際の参考にしてください。

ashfxblog.com

2025.08.16

そこで、自作の EA について再評価してみることにしました。

対象となる EA は、FX をはじめたばかりでほとんど何の知識もない状態で作成したものです。
当時はプロフィットファクターと最大ドローダウンを重視していたような気がするんですが、今の基準で見るとどうなるんでしょうか？
自分でもちょっと楽しみです。

EA.1 トレンドフォローA

アルゴリズムの概要

基本はドンチャンチャネルを使用したブレイクアウトからの順張りアルゴリズムです。
また、ボラティリティやトレンドの強弱によるフィルターや、トレイリングストップ機能を実装しています。

通貨ペア： XAUUSD（GOLD）

AXIORY（スタンダード口座）

	バックテスト*1			フォワードテスト
スプレッド設定	3.0pips	4.0pips	5.0pips	ー
損益グラフ*2
テスト期間	01/1～16/12 (16年)			17/1～24/7 (7.5年)
プロフィットファクター	1.65	1.59	1.53	1.48
リスクリターン率 （10年換算）	9.58	6.95	5.15	6.72
期待利得（1Lot換算）	24,323.89円	22,510.99円	20,503.66円	21,732.75円
期待利得（Pips）*3	19.5pips*4	18.25pips*4	16.89pips*4	18.10pips
平均取引回数（月）	5.54回	5.59回	5.65回	4.49回
平均ポジション保有時間	54時間5分	53時間4分	52時間6分	47時間1分

AXIORY（スタンダード口座）の XAUUSD の平均スプレッドは「4.5pips」前後なので、おおむねバックテストの成績をフォワードテストでも再現できていると言っていいのではないでしょうか。

ただ、リスクリターン率はバックテストの時点で高くないですね。
開発当時、最大ドローダウンは気にしていたけど、損益との比率は見ていなかったと思います。
あとはスプレッドの設定でかなり変わってきますが、当時どういう値でテストしていたか記憶にないです。（なんとく「えいや！」で「3.0pips」ぐらいにしていたような…）
このあたりは反省点ですね…。

期待利得が高いのでスプレッド耐性は高いですが、リスクリターン率を考えると狭い業者のほうがよさそうです。（AXIORY というとスプレッド狭めの印象ですが、XAUUSD に関しては広いと思います）

まとめると、スプレッド狭めの業者で使えば結構優秀なんじゃないでしょうか？
なんの知識もない人間が作ったとは思えません。

XMTrading（KIWAMI極口座）

	バックテスト
スプレッド設定	3.0pips	4.0pips	5.0pips
損益グラフ*1
テスト期間	01/1～16/12 (16年)
プロフィットファクター	1.87	1.80	1.73
リスクリターン率 （10年換算）	14.08	12.16	11.23
期待利得（1Lot換算）	30,799.40円	28,933.94円	26,900.90円
期待利得（Pips）*2	20.59pips	19.34pips	17.98pips
平均取引回数（月）	5.54回	5.59回	5.65回
平均ポジション保有時間	54時間5分	53時間4分	52時間6分

スワップフリー 口座との相性がよさそうなことが分かっているので、試しに XMTrading の KIWAMI極口座 でもバックテストしてみたんですが、予想以上に成績が良くなりました。

さらに、KIWAMI極口座の平均スプレッドは「2.0～2.5pips」とAXIORY（スタンダード口座）よりも約2pips狭いので、フォワードでもそれなりに期待できそうです。

EA.2 トレンドフォローB

アルゴリズムの概要

基本はボリンジャーバンドを使用したブレイクアウトからの順張りアルゴリズムです。
また、ボラティリティやトレンドの強弱によるフィルターや、トレイリングストップ機能を実装しています。

ブレイクアウトの判断に使う指標以外は「トレンドフォローA」と同じです。

通貨ペア：EURJPN

AXIORY（スタンダード口座）

	バックテスト*1			フォワードテスト
スプレッド設定	2.0pips	3.0pips	4.0pips	ー
損益グラフ*2
テスト期間	01/1～16/12 (16年)			17/1～24/7 (7.5年)
プロフィットファクター	1.41	1.35	1.31	1.15
リスクリターン率 （10年換算）	9.48	7.21	6.25	2.58
期待利得（1Lot換算）	8,605.41円	7,503.00円	6,761.43円	2,680.81円
期待利得（Pips）	8.61pips	7.50pips	6.76pips	2.68pips
平均取引回数（月）	11.67回	11.83回	11.93回	13.24回
平均ポジション保有時間	28時間54分	28時間17分	27時間54分	27時間34分

損益グラフの形状にはバックテストの面影がかすかに残っていますが、成績はダダ下がりです。
とても再現性があるとは言えません。

残念ですが、過剰最適化だったということでしょう…。

通貨ペア：GBPJPN

AXIORY（スタンダード口座）

	バックテスト*1			フォワードテスト
スプレッド設定	3.0pips	4.0pips	5.0pips	ー
損益グラフ*2
テスト期間	01/1～16/12 (16年)			17/1～24/7 (7.5年)
プロフィットファクター	1.42	1.37	1.33	0.95
リスクリターン率 （10年換算）	7.73	6.60	5.77	-0.70
期待利得（1Lot換算）	14990.96円	13513.95円	12014.67円	-1,586.41円
期待利得（Pips）	14.99pips	13.51pips	12.01pips	-1.59pips
平均取引回数（月）	8.45回	8.51回	8.59回	9.54回
平均ポジション保有時間	41時間1分	40時間35分	40時間2分	39時間10分

もはや面影すらも残っていません。
一応、取引回数とポジション保有時間の再現性はあるけど…。

そもそもバックテストの時点でのリスクリターン率がちょっと低いです。
今だったらフォワードテストしないと思います。

EA.3 カウンタートレンド

アルゴリズムの概要

基本はボリンジャーバンドを使用したブレイクアウトからの逆張りアルゴリズムです。
また、ボラティリティやトレンドの強弱によるフィルターや、トレイリングストップ機能を実装しています。

「トレンドフォローB」の売りと買いを逆にしたものです。

通貨ペア：EURUSD

AXIORY（スタンダード口座）

	バックテスト*1			フォワードテスト
スプレッド設定	2.0pips	3.0pips	4.0pips	ー
損益グラフ*2
テスト期間	01/1～16/12 (16年)			17/1～24/7 (7.5年)
プロフィットファクター	1.27	1.21	1.17	0.91
リスクリターン率 （10年換算）	6.37	4.70	3.42	-0.98
期待利得（1Lot換算）	9841.58円	7897.51円	6220.01円	-1,959.53円
期待利得（Pips）*3	4.88pips*4	3.74pips*4	2.48pips*4	-1.82pips
平均取引回数（月）	10.86回	10.88回	10.95回	13.18回
平均ポジション保有時間	48時間51分	48時15間分	47時間10分	48時間2分

これも無残な結果ですね。

そもそもバックテストの時点で成績がパッとしません。
今だったら絶対フォワードテストまで行かないと思います。

まとめ

↓の記事でフォワードテスト結果を検証する中で「トレンドフォローA（XAUUSD）」以外は使えないという判断には至っていました。

フォワードテスト結果を検証してみた

今回はおよそ6年間のフォワードテストの結果を検証してみたいと思います。「6年間って長すぎじゃない？」と思われるかもしれません。ええ、僕もそう思います。実のところは今までちゃんと結果を検証してなかっただけというだけです…。ちなみにデモ講座です...

ashfxblog.com

2024.08.18

ただ、今回の再評価によって、そもそも4個中2個はフォワードテストする価値すらなかったことが分かってしまいました。
知識のない状態ではじめて作ったものだったとはいえ、ちょっとショックです。

あとは、全体的にリスクリターン率が低かったことも分かりました。
最大ドローダウンは気にしていたんですが、金額の大小しか見ていなかった気がします。

まあ、いろいろ反省点が見つかったので、再評価した甲斐はあったと思います。
あとは、この反省点を活かすことができれば…。

ほんの思い付きですが、前述の記事で作成した EAで両方の機能を有効にするだけで簡単に試せるのでやってみることにしました。

ナンピン、マーチンゲールなし

まずは巣の状態のバックテストの結果です。
あまり成績については気にしないでください…。

なお、EAとバックテストの概要は以下のような感じです。
（ナンピンとマーチンゲールの記事からテスト期間だけ変更しています）

• ドンチャンチャネルを使用した逆張り
• 0.1ロット固定
• EURUSD、１時間足
• テスト期間は2017～2023年の7年間

ナンピンだけ

つづいてナンピンのみ行った場合の結果です。

なお、ナンピンのアルゴリズムは以下のとおりです。

• 設定したストップロスの60%を超えて逆行したらポジションを追加
  （ストップロスが30pipsの場合、18pipsを超えて逆行したらポジション追加）
• ポジションを追加した場合は損益分岐点に利確を設定（全ポジション）
• ポジション数は最大10個（＝ナンピンは最大9回）

残高で”612,676円”、有効証拠金で”757,864円”という大きなドローダウンを出しています。

マーチンゲールだけ

つづいてマーチンゲールのみ行った場合の結果です。

なお、マーチンゲールのアルゴリズムは以下のとおりです。

• 利確したときにドローダウンを取り戻せるようにロット数を調整して発注

”4,546,281円”というすごく大きなドローダウンを出しています。

ナンピン ＋ マーチンゲール

最後にナンピンとマーチンゲールを両方とも行った場合の結果です。

マーチンゲール単体のときにあった”4,546,281円”という大きなドローダウンは 10万円程度とかなり小さくなっています。（グラフの①）

ナンピン単体のときにあったドローダウンについては、ナンピンだけのときには無理だったリカバリーができています。（グラフの②）

冒頭に書いたとおりの効果が確認できたと思います。

まとめ

ナンピンだけでは使いづらい印象でしたが、マーチンゲールと組み合わせれば使えなくもないかもしれないと思えるぐらいにはなりました。

ただ、いずれにしてもドローダウンは大きいのでポジション数制限やロット数制限は必要だと思います。（制限すればするほど両手法のうまみも減るのでバランスが難しいですが…）

ナンピンって危険なの？使える？

ナンピンが危険というのは聞いたことがありますが、どんな手法なのかは知りませんでした。そこでナンピンについて調べて、使えそうか検討してみることにしました。

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2024.10.12

マーチンゲールって危険なの？使える？

ナンピンにつづいてマーチンゲールについても調べて、使えそうか検討してみました。

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2024.10.12

ナンピンって危険なの？使える？

ナンピンが危険というのは聞いたことがありますが、どんな手法なのかは知りませんでした。そこでナンピンについて調べて、使えそうか検討してみることにしました。

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2024.10.12

今回はマーチンゲールについて調べて、使えそうか検討してみます。

どんな手法？

もともとはカジノで考えられた手法で、”「負けたら次は倍掛け」というのを勝つまで続ける”というものです。

単純にFXへ適用すると”「負けたら次の取引量を倍にする」というのを勝つまで続ける”ということになると思いますが、厳密には”「負けたら、次の取引でその損失額を取り戻せるように取引量を加算する」というのを勝つまで続ける”というのが正しいと思います。

たとえば USDJPY を 150円で 1ロット買ったあとにレートが 149円に下がってストップロスにかかったため １万円の損失になったとします。
その次の取引で USDJPY を 149円（利確 147円）で売りたいとします。
この場合、利確したときに前の取引の損失額の 1万円を取り戻せるように、取引量を＋0.5ロットします。

メリット

固定ロットで取引するよりも速く資金を増やすことができます。

なぜなら 1回勝てばそれまでの損失を帳消しにできるからです。
固定ロットの場合、ドローダウンが大きいほど回復するまでに必要な取引回数も多くなる可能性が高いです。

デメリット

固定ロットで取引するよりも破産しやすくなります。

というのも、負け続けるほど取引量が増えるので、それにあわせて1回の取引での損失額も増えていきます。
そのため、固定ロットの場合より連敗数が少なくても資金が尽きる可能性が高くなります。

第1印象

これも一種の資金管理方法といえる…のかな？
破産確率を下げることより資金を速く増やすことを重視した資金管理方法？

とにかく、この手法もナンピンと同じでエントリーのタイミングは別の手法で見極める必要があります。
どういった手法と組み合わせるのがよいのかも検討しなければなりません。

とりあえずデメリットを回避する方法として思いつくものを列挙してみます。

• 連敗の少ないアルゴリズムと組み合わせる
  → 負け続けるほど取引量（＝リスク）が増えるから
• トレーリングストップで損失をおさえる
  → ドローダウンが大きいほど取引量（＝リスク）が増えるから
• 取引量に制限をかける
  → ダメージを軽減するため

試してみた

ナンピンの記事で使用したEAを使いまわして試してみました。
（※ナンピンはしません）

マーチンゲールなしの結果

まずはマーチンゲールなしの素の状態の結果がこちらです。

ちなみにEAとバックテストの概要は以下のような感じです。

• ドンチャンチャネルを使用した逆張り
• 0.1ロット固定
• EURUSD、１時間足
• テスト期間は2023年の1年間

マーチンゲールありの結果

上記のEAに次のアルゴリズムを組み込みました。

• 利確したときにドローダウンを取り戻せるようにロット数を調整して発注

その結果がこちらです。

マーチンゲールの効果

もとからドローダウンの回復に苦労していないためか、それとも連敗が少ないからか、そこまで大きな違いはありませんでした。（サンプルがよくなかった？）

とはいえ、予想していた方向への変化はありました。

• 総損益が増えた（99,234円 → 153,151円）
• 残高最大ドローダウンが増えた（38,268円 → 51,569円）

感想

サンプルがよくなかっただけかもしれませんが、ナンピンほどの大きな効果は感じられませんでした。

ただ、やはり連敗には気をつける必要がありそうです。
以下は同じものを「2017～2023年の7年間」でテストした結果です。

なんと残高最大ドローダウンが驚異の 4,546,281円！！（連敗数は 23回）
初期残高が 5,000,000円だからぎりぎり大丈夫だったけど、ふつうに破産と考えたほうがいいですね…。

ただ、その後のリカバリーも驚異的です。

ドローダウンとリカバリーという２つの特徴がよくわかります。

まとめ

固定ロットで取引するよりドローダウンからのリカバリーが速いぶんは資産も速く増やせます。
そのかわり連敗すればするほど取引ロット数が増えるので破産のリスクが加速度的に高まります。

結論としては、以下のような条件を満たすなら使ってもいいかもしれないと思います。

• 以下のことが確認できている
  • 勝率が高い
  • 連敗数が少ない
  • ドローダウンが少ない
• 予想される最大ドローダウンに耐えることができる（資金的にも精神的にも）
• 破産リスクを受け入れることができる

勝率とかの具体的な数値は詳しく検証してみないとわからないけど、ナンピンよりは使用のハードルが低い気がします。

ナンピンって危険なの？使える？

ナンピンが危険というのは聞いたことがありますが、どんな手法なのかは知りませんでした。そこでナンピンについて調べて、使えそうか検討してみることにしました。

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2024.10.12

ナンピンとマーチンゲールを組み合わせたら？

ナンピンとマーチンゲールって相性がいいような気がしたので自作した EAで試してみました。

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2024.10.12

僕は「聞いたことあるけど危ないんでしょ？」という程度の知識しかないです。
というのも、僕が読んだ本の中では「いつか破産するからやめとけ」という感じだったので深く知ろうという気になりませんでした。

でも、無料EAを探しているときにも”ナンピン”や”マーチンゲール”という単語をよく見かけたので、「そんなに人気があるの？」とちょっと興味が出てきました。

そんなわけで今回はナンピンについて調べて、使えそうか検討してみることにしました。

長くなったのでマーチンゲールは別の記事 にしました。

マーチンゲールって危険なの？使える？

ナンピンにつづいてマーチンゲールについても調べて、使えそうか検討してみました。

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2024.10.12

どんな手法？

ポジションを持ったあとにレートが期待しないほうへ動いたとき、さらにポジション（建玉）を追加します。

たとえば USDJPY を 150円で 1ロット買ったあとにレートが 149円に下がってしまったとき、さらに 1ロット買い増します。

メリット

簡単にいうと損益分岐点が下がることです。

先ほどの例でいうと”150円”と”149円”の間の149.5円までレートが回復すれば収支がトントンになります。（”150円”で買ったポジションは -5,000円、”149円”で買ったポジションは +5,000円でプラマイゼロ）
もちろん”149.5円”より上がれば収支はプラスになります。
つまり、損益分岐点が”150円”から”149.5円”まで下がったということです。

デメリット

レートが期待しないほうへ継続して動き続けた（＝逆方向へのトレンドが発生した）場合、大きな含み損に耐える必要があります。
また、ポジションを追加しつづけるための証拠金も用意しなければなりません。
できなければ”大きな含み損”が損失として確定してしまいます。

第1印象

できるだけ”負け”を少なくすることで相対的に資産を増やす手法という感じでしょうか。
悪くいうと、予想が間違っていたのにあがき続ける往生際の悪い手法ともいえると思います（笑）

あと、エントリーのタイミングは別の手法で見極める必要があります。
どういった手法と組み合わせるのがよいのかも検討しなければなりません。

また、”デメリット”の状態になるとほぼ破産なので可能な限り回避する必要があります。
資金が無限にあればいいんですが、たぶん無理なので、そのほかに思いつくものを列挙してみます。

• トレンドが発生しにくい銘柄を選ぶ
  → エントリー後に逆方向へのトレンドが発生すると困るから。
• トレンドが発生したらロスカットする
  → どこまでトレンドが伸びるかわからないから。
• 取引量（ロット数）を控えめにする
  → ダメージを軽減するため。
• ポジション数を制限する
  → ダメージを限定するため。
• バックテストで有効証拠金のドローダウンを確認する
  → 基本的に負けないので残高のドローダウンはあてにならないから。

試してみた

簡単なEAを作成して試してみました。

ナンピンなしの結果

まずはナンピンなしの素の状態の結果がこちらです。

ちなみにEAとバックテストの概要は以下のような感じです。

• ドンチャンチャネルを使用した逆張り
• 0.1ロット固定
• EURUSD、１時間足
• テスト期間は2023年の1年間

ナンピンありの結果

上記のEAに次のアルゴリズムを組み込みました。

• 設定したストップロスの60%を超えて逆行したらポジションを追加
  （ストップロスが30pipsの場合、18pipsを超えて逆行したらポジション追加）
• ポジションを追加した場合は損益分岐点に利確を設定（全ポジション）
• ポジション数は最大10個（＝ナンピンは最大9回）

その結果がこちらです。

ナンピンの効果

• プロフィットファクターが大きく上がった（1.60 → 3.56）
• 総損失が大きく減った（-164,102円 → -88,433円）
• 勝率が上がった（33.33% → 56.52%）
• 残高最大ドローダウンが減った（38,268円 → 23,622円）
• 証拠金最大ドローダウンがめちゃくちゃ増えた（50,741円 → 129,361円）

以上のことは、グラフの残高（青線）がほとんど凹みがなく右肩上がりなのと、有効証拠金（緑線）に大きな凹みがあることからもわかると思います。

感想

わりと簡単に成績をよくすることができました。

ただ、僕のように知見のない人間でも簡単に成績をよくできてしまう（よく見えるようにできてしまう）のでちょっと心配になりました。

今回のナンピンのアルゴリズムに特に根拠はありません。
根拠なく適当に作っても成績をよくできてしまいます。

アルゴリズムが優れているから成績がいいのか、たまたま成績がいいのか（＝過剰最適化なのか）判断するのが難しいです。

あと、大きな含み損が損失に変わった時点で成績はガタ落ちになります。
以下は同じEAを「2020～2023年の3年間」でテストした結果です。

たぶん、この期間でも成績をよくすることはできると思います。
ただ、いくらバックテスト期間を長くしても実際の運用で同様のことが起きないとは確信できません。

まあ、いずれにしてもあまり知見のない人が安易に手をだすのは危険かも…と思いました。

まとめ

大きく成績が改善するのは、とても魅力的です。
ただし「うまくいけば」というのが頭につきます。
うまくいかないと最悪の場合、破産します。
どんなに長期間のバックテストやフォワードテストを実施しても破産の不安はぬぐい切れないと思います。

あと、ひとことで「ナンピン」とはいいますが、調べた限りでは具体的なアルゴリズムが決まっていません。（どれぐらい逆行したらポジションを追加するのか、利確はどうするのか etc…）
変数が多いので過剰最適化になる余地が大きいと思います。

結論としては、以下のような条件を満たさないと使いづらいかな…という感じです。

• アルゴリズムに論理的な根拠がある
  （＝過剰最適化ではないといえる根拠がある）
• 破産リスクを受け入れる覚悟がある
• 破産リスクを大きく上回るリターンが期待できる

うーん、でもロマンは感じるんだよなぁ…
時間があれば研究してみたい気もする…

マーチンゲールって危険なの？使える？

ナンピンにつづいてマーチンゲールについても調べて、使えそうか検討してみました。

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2024.10.12

ナンピンとマーチンゲールを組み合わせたら？

ナンピンとマーチンゲールって相性がいいような気がしたので自作した EAで試してみました。

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2024.10.12

1. ヒストリカルデータを用意する
   1. 簡単に入手できるものはいくつかありますが、僕はFOREX TESTERの無料のもの をダウンロードしました。AUDJPY、AUDUSD、CHFJPY、EURCAD、EURCHF、EURGBP、EURJPY、EURUSD、GBPCHF、GBPJPY、GBPUSD、NZDJPY、NZDUSD、USDCAD、USDJPY、USDCHF、XAGUSD、XAUUSDの2001年1月（一部は2003年1月）からのデータが提供されています。
2. MT4をインストールする
   1. ここで困ることはないと思うので省略します。
3. 最大バー数に関する設定を変更する
   1. MT4を起動したら、「ツール」→「オプション」を選択してオプションダイアログを開きます。
      
   2. 「チャート」タブの”ヒストリー内の最大バー数”と”チャートの最大バー数”に「2147483647」（’2147483647’以上ならなんでもいい。’9999999999’でも可）と入力して「OK」ボタンを押します。
      
   3. MT4を再起動します。
   4. 「チャート」タブの”ヒストリー内の最大バー数”と”チャートの最大バー数”が「2147483647」になっていることを確認します。
4. 既存のヒストリカルデータを削除する_{（MT4をインストールした直後ならやらなくてもいいかも）}
   1. 「ファイル」→「データフォルダを開く」を選択するとエクスプローラーが表示されます。
      
   2. 「history」というフォルダの中に接続しているサーバー名と同じ名前のフォルダがあるので選択してフォルダの中に入ります。
   3. 拡張子が”.hst”で、かつインポートしたい通貨ペアがファイル名に含まれているものをすべて削除します。（注：MT4をインストールしてから一度もチャートを表示していないと存在しないかもしれません）
5. ヒストリカルデータをインポートする
   1. 「ツール」→「ヒストリーセンター」を選択してヒストリーセンターダイアログを開きます。
      
   2. 「通貨ペア」ツリーからインポートしたい通貨をダブルクリックします。
      
   3. 「1分足(M1)」ダブルクリックします。
      
   4. 「インポート」ボタンを押してインポートダイアログを開きます。
      （過去に長期間のデータをインポートしたことがある場合は、ダイアログが開くのに時間がかかります）
   5. 「参照…」ボタンを押して、用意したヒストリカルデータを選択します。
      （長期間のデータは読み込みに時間がかかります）
      
   6. 「OK」ボタンを押してインポートダイアログを閉じます。
   7. ヒストリーセンターダイアログの「デー・ベース」という欄（たぶんデータベース）でインポートした期間のデータができているか確認します。
   8. 「閉じる」ボタンを押してヒストリーセンターダイアログを閉じます。
   9. MT4を再起動します。
6. 別の時間軸のデータを作成する
   1. 「ファイル」→「オフラインチャート」を選択してオフラインチャートリストダイアログを開きます。
      
   2. リストの中から”インポートした通貨ペア,M1″を選択して「開く」ボタンを押します。
      
   3. ナビゲーターウィンドウの「スクリプト」の下にある「PeriodConverter」をダブルクリックしてPeriodConverterのダイアログを表示します。（ナビゲーターウィンドウが表示されていない場合は「表示」→「ナビゲーター」を選択すると表示されます）
      
   4. 「パラメータの入力」タブの変数名「Period multiplier factor」の値をダブルクリックして「5」と入力します。
      
   5. 「OK」ボタンを押してPeriodConverterのダイアログを閉じます。
   6. 再度、「PeriodConverter」をダブルクリックします。
   7. ”’Period Converter’を停止して、’Period Converter’をチャート’xxxx’に適用しますか？”と表示されたら「はい」ボタンを押します。
      
   8. 「パラメータの入力」タブの変数名「Period multiplier factor」の値をダブルクリックして「15」と入力します。
   9. 「OK」ボタンを押してPeriodConverterのダイアログを閉じます。
   10. 「8.」で入力する値を「30」→「60」→「240」→「1440」→「10080」→「43200」と変えながら「6.」～「9.」の操作を繰り返します。
   11. 最後にもう一度「6.」と「7.」の操作を行います。
   12. 「キャンセル」ボタンを押してPeriodConverterのダイアログを閉じます。
7. 結果を確認する
   1. 「ツール」→「ヒストリーセンター」を選択してヒストリーセンターダイアログを開きます。
   2. 「通貨ペア」ツリーからインポートした通貨をダブルクリックします。
   3. 「デー・ベース」という欄（たぶんデータベース）でインポートした期間のデータができているか、各時間軸について確認します。

この前やってから半年近く経ったのでちょっと確認してみたくなりました。

ちなみに前回の検証は↓になります。

フォワードテスト結果を検証してみた

今回はおよそ6年間のフォワードテストの結果を検証してみたいと思います。「6年間って長すぎじゃない？」と思われるかもしれません。ええ、僕もそう思います。実のところは今までちゃんと結果を検証してなかっただけというだけです…。ちなみにデモ講座です...

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2024.08.18

アルゴリズムは前回と同じです。

「これはちょっと…」というのもありましたが、結局そのまま稼働させていました。

トレンドフォローA

アルゴリズムの概要

基本はドンチャンチャネルを使用したブレイクアウトからの順張りアルゴリズム。

ボラティリティやトレンドの強弱によるフィルターや、トレイリングストップ機能を実装。

通貨ペア： XAUUSD

テスト結果

グラフの赤い枠で囲まれたところが前回からの差分です。

検証

残高グラフ

この期間もバックテスト通りの階段状のグラフになりそうな気配。

なめらかに右肩上がりだとうれしいんだけど、大きく崩れないだけでも良しとするべきか…。

プロフィットファクター（Profit Factor）

1.41→1.51と少し良くなりました。

ただ前回も書いたけど、グラフが平坦になっているところで計算するか、段差になっているところで計算するかで数値が上下するので、「だいたいこんなものかな」ぐらいに思っておいたほうがいいかも。

最大ドローダウン（Maximal Drawdown）

前回から変わらず174,252円。

増えてなくてよかった…。

その他

上記の結果には出ていませんが、スワップの合計が-35,167円→-45,829円とマイナス幅が拡大しました。

やっぱりスワップはマイナスになる傾向のようです。

改善とか運用のアイデア

前回から変わらないかな…。

• 調子のいい期間だけリアル口座で稼働する
  調子のいいときとそうでないときがはっきりしているので、デモ口座で調子のいい期間に入っているのを確認して、その間だけリアル口座でも稼働する。
• マイナススワップが少ない業者を探す
  軽く見た感じだと業者でスワップポイントが異なるようなので、少しでも有利な業者を探してみる。
• パラメータを微調整する
  直近5～10年のバックデータでパラメータを調整してみてもいいかも。

トレンドフォローB

アルゴリズムの概要

基本はボリンジャーバンドを使用したブレイクアウトからの順張りアルゴリズム。

ボラティリティやトレンドの強弱によるフィルターや、トレイリングストップ機能を実装。

通貨ペア：EURJPN

テスト結果

グラフの赤い枠で囲まれたところが前回からの差分です。

検証

残高グラフ

1040回目あたりからのドローダウンがそこそこ大きいけど、まあこんなもんでしょう。

「もうちょっと様子を見てもいいかな」くらいには思えてきました。

プロフィットファクター（Profit Factor）

1.13→1.16と改善してます。

ただ、依然としてリアル口座ではちょっと稼働させづらい値です。

最大ドローダウン（Maximal Drawdown）

こちらも前回から変わらず164,898円。

増えてないのはよかったけど、1040回目あたりから-76,902円のドローダウンに見舞われています。

ちょっと大きいけど、なんとか想定の範囲内とも言えるかな。

その他

スワップが-25,880円→-29,338円と、少しマイナス幅が増えていました。

くそー、スワップめぇ…。

改善とか運用のアイデア

パラメータを調整してみてもいいけど、ただの過剰最適化に終わりそうなんだよなぁ。

通貨ペア：GBPJPN

テスト結果

グラフの赤い枠で囲まれたところが前回からの差分です。

検証

残高グラフ

うーん、ほんとにひどい。

稼働させ続けた甲斐がない。

もう、とめよう…。

カウンタートレンド

アルゴリズムの概要

基本はボリンジャーバンドを使用したブレイクアウトからの逆張りアルゴリズム。

ボラティリティやトレンドの強弱によるフィルターや、トレイリングストップ機能を実装。

通貨ペア： EURUSD

テスト結果

グラフの赤い枠で囲まれたところが前回からの差分です。

検証

残高グラフ

これも稼働させ続けた甲斐がありませんでしたね。

よし、これもとめよう、そうしよう。

まとめ

やっぱり「トレンドフォローA（通貨ペア：XAUUSD）」は使えそうな気がします。

業者のスペックを調べたところで息切れしてしまっていますが、はやめに業者を選定したいところです。

フォワードテスト結果を検証してみた（3回目）

前回から半年たったのでフォワードテストの結果を検証してみようと思います。今回で3回目になりました。前回までの結果は↓の記事をご覧ください。なお、前回までで結果の振るわなかったものは、やっぱり今回も改善のきざしがなかったので掲載を見送りました...

ashfxblog.com

2024.08.01

スワップフリーサービスの比較

スワップフリーサービスを提供している 5つの FX業者について、サービス内容を調査、比較しました。

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2025.07.27

XAUUSD（GOLD）のスワップを比較

XAUUSD（GOLD）のマイナススワップが少ないところを探すためにFX業者が公開しているスワップ値を比較しました。

ashfxblog.com

2024.09.14

「6年間って長すぎじゃない？」と思われるかもしれません。

ええ、僕もそう思います。

実のところは今までちゃんと結果を検証してなかっただけというだけです…。

ちなみにデモ講座です。

リアル口座はいろいろあってここ数年稼働してません。

たぶんリアル口座だったらさすがに検証してたと思います。

さて、前置きはここまでにしましょう。

ざっくりいうとアルゴリズムは3種類。

• トレンドフォローA
• トレンドフォローB
• カウンタートレンド

このうちトレンドフォローBは2通貨ペア、残りは1通貨ペアの合計4つです。

トレンドフォローA

アルゴリズムの概要

基本はドンチャンチャネルを使用したブレイクアウトからの順張りアルゴリズム。

ボラティリティやトレンドの強弱によるフィルターや、トレイリングストップ機能を実装。

通貨ペア： XAUUSD

テスト結果

いろいろ試したんですが、EAごとの取引結果をMT4から取得することができませんでした。

そこで、表計算ソフトで全取引結果の中から該当のEAによる取引を抽出して、MT4っぽい取引結果を作成しました。

なお、0.1ロット固定で運用した結果です。

検証

残高グラフ

240～260回目あたりで急激に残高を増やしているけど、その他はほぼ横ばい。

バックテストでも同じようにグラフが階段状になっていたので予想通りというか、再現性があったと考えてよさそう。

プロフィットファクター（Profit Factor）

1.41という数値は、ぼちぼちなんじゃないでしょうか？

ただ、230回目くらいまでの取引で計算するとかなり下がると思います。

つまり、このアルゴリズムの場合、どの時点で計算するかで数値が変動するので、この数値をあまり過信することはできないのかなと思います。

最大ドローダウン（Maximal Drawdown）

174,252円は思ってたのより大きい。

過去のメモ書きによると、10～11万を想定してたようなんですが…。

まあ、あくまでもバックテストから想定した値なのでおかしくはないんですが、それにしても…。

その他

上記の結果には出ていませんが、スワップの合計が-35,167円でした。

「買いと売りで相殺してプラマイゼロでしょ？」くらいに思って気にしてなかったんですけど、結構マイナスになっていました。

売りと買いの取引回数に少し差がある（売り158回、買い192回）からかと思ったんですけど、売りスワップの合計が-2,104円で買いのほうが-33,063円。

あきらかにそういう問題じゃないということで業者のサイトで確認してみたら…、売りスワップと買いスワップが非対称じゃないですか⁉

なんてこった…。

…うん、ひとつ勉強になったと思うことにしよう。

改善とか運用のアイデア

• 調子のいい期間だけリアル口座で稼働する
  調子のいいときとそうでないときがはっきりしているので、デモ口座で調子のいい期間に入っているのを確認して、その間だけリアル口座でも稼働する。
• マイナススワップが少ない業者を探す
  軽く見た感じだと業者でスワップポイントが異なるようなので、少しでも有利な業者を探してみる。
• パラメータを微調整する
  直近5～10年のバックデータでパラメータを調整してみてもいいかも。

トレンドフォローB

アルゴリズムの概要

基本はボリンジャーバンドを使用したブレイクアウトからの順張りアルゴリズム。

ボラティリティやトレンドの強弱によるフィルターや、トレイリングストップ機能を実装。

通貨ペア：EURJPN

テスト結果

検証

残高グラフ

830回目あたりの取引から急激に伸ばしているけど、それまでの内容が良ろしくない。

バックテストでは、こんなに長い期間の不調はありませんでした。

過剰最適化してしまったのか、そもそも再現性がなかったのか…。

プロフィットファクター（Profit Factor）

1.13というのはリアル口座ではちょっと稼働させづらい値です。

最近の調子がいいので、もう少しデモ口座で様子をみるか…。

最大ドローダウン（Maximal Drawdown）

164,898円…。

純利益が211,920円なのに対して大きすぎます。

その他

スワップが-25,880円と、やっぱり結構なマイナスになっていました。

スワップかぁ…。

改善とか運用のアイデア

うーん、これといって思いつくことがない…。

スワップでどうにかなるようなものでもなさそうだし…。

通貨ペア：GBPJPN

テスト結果

検証

残高グラフ

うーん、ひどい。

少なくとも使い続けようとは思えないです。

なので、以下省略ということで…。

カウンタートレンド

アルゴリズムの概要

基本はボリンジャーバンドを使用したブレイクアウトからの逆張りアルゴリズム。

ボラティリティやトレンドの強弱によるフィルターや、トレイリングストップ機能を実装。

通貨ペア： EURUSD

テスト結果

検証

残高グラフ

ひどすぎる！

ほぼ、きれいな右肩下がり…。

もう、これ以上の確認は不要でしょう。

まとめ

「トレンドフォローA（通貨ペア：XAUUSD）」はバックテストと今回のフォワードテストの結果を見る限り使えそうな気がしてきました。

ただ、次のような難点もあります。

• 利益を伸ばせるのが数年に一度しかない
• 思ったよりドローダウンが大きかったので、ロット数を増やしにくい（＝利益を大きくしにくい）
• スワップによるロスが馬鹿にならない

今後は上記の点について補完できるようなアルゴリズムを作りたいと考えています。

あと、スワップポイントが有利な業者を探してみたいと思います。

フォワードテスト結果を検証してみた（２回目）

今回はフォワードテストの結果を検証してみたいと思います。この前やってから半年近く経ったのでちょっと確認してみたくなりました。ちなみに前回の検証は↓になります。アルゴリズムは前回と同じです。「これはちょっと…」というのもありましたが、結局その...

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2024.08.18

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