前回から半年たったのでフォワードテストの結果を検証してみようと思います。
今回で3回目になりました。
前回までの結果は↓の記事をご覧ください。
なお、前回までで結果の振るわなかったものは、やっぱり今回も改善のきざしがなかったので掲載を見送りました。
トレンドフォローA
アルゴリズムの概要
基本はドンチャンチャネルを使用したブレイクアウトからの順張りアルゴリズム。
ボラティリティやトレンドの強弱によるフィルターや、トレイリングストップ機能を実装。
通貨ペア： XAUUSD
前回までのテスト結果で、スワップによる損失が大きいのが課題となっていたので、↓の記事でスワップの有利な業者を探しました。
その結果、XMTrading のKIWAMI極口座、FXGT.com のPRO口座、あとは以前から使用しているAXIORY のスタンダード口座の3つでフォワードテストを行って比較することにしました。
テスト結果
AXIORY（スタンダード口座）
グラフの赤い枠で囲まれたところが前回からの差分です。
XMTrading（KIWAMI極口座）
FXGT.com（PRO口座）
検証
継続してテストしているAXIORYについては、結果に関してもこれまでのものを継続していて、特に気になるような変化はないと思います。
ただ、ひとつ想定外だったのは3月中旬～7月初旬まで取引がなかったことです。
そのため、フォワードテストを2月末にはじめたXMTradigと、5月頭にはじめたFXGT.comでの取引回数が、とても少なくなってしまいました。
たとえば「スワップがない分をスプレッドで相殺しちゃってる」みたいな比較ができるといいと思ってたんですが、詳細は次回以降に持ち越しです。
スワップフリーの効果の確認
回数が少なかったので、取引ごとに比較してみようと思います。
| 業者 | Open Time | Type | Price | Close Time | Price | Swap | Profit | Net Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXIORY | 2024.02.29 15:45:00 | buy | 2044.18 | 2024.03.01 10:40:04 | 2039.77 | -521 | -6644 | -7165 |
| XMTradig | 2024.02.29 15:45:00 | buy | 2044.44 | 2024.03.01 10:40:08 | 2039.74 | 0 | -7080 | -7080 |
| 業者 | Open Time | Type | Price | Close Time | Price | Swap | Profit | Net Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXIORY | 2024.03.20 21:15:01 | buy | 2169.16 | 2024.03.21 17:02:08 | 2185.21 | -1639 | 24313 | 22674 |
| XMTradig | 2024.03.20 20:15:00 | buy | 2168.80 | 2024.03.21 16:02:07 | 2185.33 | 0 | 25040 | 25040 |
| 業者 | Open Time | Type | Price | Close Time | Price | Swap | Profit | Net Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXIORY | 2024.07.03 09:45:00 | buy | 2337.29 | 2024.07.05 15:30:04 | 2359.57 | -2577 | 35851 | 33274 |
| XMTradig | 2024.07.03 09:45:00 | buy | 2337.24 | 2024.07.05 15:30:08 | 2359.71 | 0 | 36169 | 36169 |
| FXGT.com | 2024.07.03 09:45:00 | buy | 2337.23 | 2024.07.05 15:30:03 | 2356.79 | 0 | 31458 | 31458 |
とりあえず、XMTradigとFXGT.comが2日間はスワップフリーであることが確認できました。
スワップフリーになる期間については、今後も見ていく必要があります。
また、XMTradigについてはスワップフリーの恩恵がありそうな気がします。
ただ、FXGT.comはちょっと「？」かも。
1回だけなので断言できませんが…。
改善とか運用のアイデア
あとは…
- 調子のいい期間だけリアル口座で稼働する
調子のいいときと、そうでないときがはっきりしているので、デモ口座で調子のいい期間に入っているのを確認して、その間だけリアル口座でも稼働する。 - パラメータを微調整する
直近5～10年のバックデータでパラメータを調整してみてもいいかも。
トレンドフォローB
アルゴリズムの概要
基本はボリンジャーバンドを使用したブレイクアウトからの順張りアルゴリズム。
ボラティリティやトレンドの強弱によるフィルターや、トレイリングストップ機能を実装。
通貨ペア：EURJPN
テスト結果
グラフの赤い枠で囲まれたところが前回からの差分です。
検証
基本的に大きな変化はないけど、ちょっと勢いが落ちてきた感じかな。
とりあえず、もう少し様子を見てみることにします。